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買斷式回購的利率怎么算

2022-05-08 16:46

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在買斷式回購成交日(以下簡稱T日)收市后,本公司將各結(jié)算參與人買斷式回購初始結(jié)算的資金和應(yīng)付履約金數(shù)據(jù),與T日其他應(yīng)收應(yīng)付資金數(shù)據(jù)合并清算,軋差計(jì)算出各結(jié)算參與人應(yīng)收付資金凈額。每筆買斷式回購交易初始結(jié)算金額的計(jì)算公式為:初始結(jié)算金額=初始結(jié)算價(jià)×成交數(shù)量;其中:初始結(jié)算價(jià)=T-1日標(biāo)的國債收盤價(jià)(凈價(jià))+T日標(biāo)的國債應(yīng)計(jì)利息。標(biāo)的國債T-1日沒有收盤價(jià)的,按最近一個(gè)交易日收盤價(jià)計(jì)算;標(biāo)的國債沒有收盤價(jià)的,按發(fā)行價(jià)計(jì)算。

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